PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.24

SCHD:

0.24

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.11

SCHD:

0.53

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.98

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.14

SCHD:

0.30

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.39

SCHD:

0.98

Индекс Язвы

VWNDX:

9.94%

SCHD:

4.99%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.79%

SCHD:

16.27%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.26%

SCHD:

-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.19% против 10.55% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.86%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-4.87%

5 лет

7.67%

10 лет

1.19%

SCHD

С начала года

-2.39%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-7.69%

1 год

3.83%

5 лет

14.13%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и SCHD

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и SCHD

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHD в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и SCHD

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и SCHD

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 5.09% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...