PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXSCHD
Дох-ть с нач. г.14.50%17.07%
Дох-ть за 1 год27.72%29.42%
Дох-ть за 3 года8.50%6.98%
Дох-ть за 5 лет12.85%12.68%
Дох-ть за 10 лет10.18%11.66%
Коэф-т Шарпа2.352.58
Коэф-т Сортино3.383.73
Коэф-т Омега1.431.46
Коэф-т Кальмара3.272.70
Коэф-т Мартина14.8214.33
Индекс Язвы1.83%2.04%
Дневная вол-ть11.54%11.31%
Макс. просадка-61.48%-33.37%
Текущая просадка-0.41%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNDX и SCHD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и SCHD

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
11.52%
VWNDX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и SCHD

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.82
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
2.58
VWNDX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и SCHD

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и SCHD

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41%
-0.45%
VWNDX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и SCHD

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
3.58%
VWNDX
SCHD