PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.09%
4,874.01%
VWNDX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.37

PRWAX:

0.44

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.35

PRWAX:

0.73

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.94

PRWAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.28

PRWAX:

0.44

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.82

PRWAX:

1.73

Индекс Язвы

VWNDX:

9.24%

PRWAX:

4.83%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.52%

PRWAX:

19.23%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

PRWAX:

-55.06%

Текущая просадка

VWNDX:

-20.69%

PRWAX:

-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.48%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 0.73% против 14.78% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.25%

5 лет

5.81%

10 лет

0.73%

PRWAX

С начала года

-4.98%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

-3.52%

1 год

9.17%

5 лет

16.73%

10 лет

14.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и PRWAX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRWAX: 0.76%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: -0.37
PRWAX: 0.44
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: -0.35
PRWAX: 0.73
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 0.94
PRWAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: -0.28
PRWAX: 0.44
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNDX: -0.82
PRWAX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.44
VWNDX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и PRWAX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности PRWAX в 9.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
9.71%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и PRWAX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-9.79%
VWNDX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и PRWAX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 12.54% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
13.19%
VWNDX
PRWAX