Сравнение VWNDX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNDX и PRWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNDX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | -1.50% | 13.30% | 9.53% | 15.00% | -3.15% | 27.77% | 7.38% | 30.39% | -12.48% | 18.15% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | -9.13% | 26.78% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNDX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.13%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 17.37% соответственно.
VWNDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 11.15%
PRWAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 17.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNDX и PRWAX
VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.
Доходность на риск
VWNDX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
VWNDX
PRWAX
Сравнение VWNDX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNDX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.04 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 5.44 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNDX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.04 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VWNDX и PRWAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNDX и PRWAX
Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что меньше доходности PRWAX в 18.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares | 7.90% | 7.78% | 12.48% | 8.24% | 15.38% | 11.46% | 8.37% | 10.26% | 13.15% | 3.51% | 4.89% | 8.51% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 18.33% | 16.66% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок VWNDX и PRWAX
Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и PRWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNDX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -55.06% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -14.05% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -29.38% | +7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -30.50% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -10.87% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -9.92% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.85% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNDX и PRWAX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.33%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNDX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.02% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 12.84% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.63% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.91% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 18.84% | +0.83% |