PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с PRWAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и PRWAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.24

PRWAX:

0.10

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.11

PRWAX:

0.31

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.98

PRWAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.14

PRWAX:

0.10

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.39

PRWAX:

0.30

Индекс Язвы

VWNDX:

9.94%

PRWAX:

8.91%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.79%

PRWAX:

20.76%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.26%

PRWAX:

-13.51%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 1.19% против 5.05% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.86%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-4.87%

5 лет

7.67%

10 лет

1.19%

PRWAX

С начала года

0.37%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-9.84%

1 год

1.98%

5 лет

6.42%

10 лет

5.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и PRWAX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и PRWAX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и PRWAX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и PRWAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 5.09%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...