PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXPRWAX
Дох-ть с нач. г.14.60%27.89%
Дох-ть за 1 год24.34%28.98%
Дох-ть за 3 года8.68%-0.92%
Дох-ть за 5 лет12.83%7.94%
Дох-ть за 10 лет10.18%5.49%
Коэф-т Шарпа2.382.23
Коэф-т Сортино3.412.89
Коэф-т Омега1.431.43
Коэф-т Кальмара5.031.15
Коэф-т Мартина14.9412.58
Индекс Язвы1.83%2.43%
Дневная вол-ть11.52%13.69%
Макс. просадка-61.48%-70.45%
Текущая просадка-0.73%-4.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWNDX и PRWAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и PRWAX

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 27.89%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.59%
11.10%
VWNDX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и PRWAX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.58

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.23
VWNDX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и PRWAX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и PRWAX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-4.21%
VWNDX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и PRWAX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.51%
VWNDX
PRWAX