PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWNDX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с FKINX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNDX или FKINX.

Корреляция

Корреляция между VWNDX и FKINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.24

FKINX:

0.82

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.11

FKINX:

1.23

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.98

FKINX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.14

FKINX:

0.94

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.39

FKINX:

3.89

Индекс Язвы

VWNDX:

9.94%

FKINX:

1.80%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.79%

FKINX:

8.04%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

FKINX:

-44.31%

Текущая просадка

VWNDX:

-16.26%

FKINX:

-1.58%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 1.19% против 5.14% соответственно.

VWNDX

С начала года

0.86%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-4.87%

5 лет

7.67%

10 лет

1.19%

FKINX

С начала года

1.86%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-0.21%

1 год

6.55%

5 лет

9.33%

10 лет

5.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWNDX и FKINX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.

FKINX
Franklin Income Fund Class A1
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и FKINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и FKINX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FKINX в 5.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		2.17%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1		5.59%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и FKINX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и FKINX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...