PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNDX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNDXFKINX
Дох-ть с нач. г.14.97%8.90%
Дох-ть за 1 год27.69%17.50%
Дох-ть за 3 года8.70%3.88%
Дох-ть за 5 лет12.95%6.54%
Дох-ть за 10 лет10.26%5.26%
Коэф-т Шарпа2.362.92
Коэф-т Сортино3.404.36
Коэф-т Омега1.431.73
Коэф-т Кальмара3.282.52
Коэф-т Мартина14.8722.27
Индекс Язвы1.83%0.79%
Дневная вол-ть11.54%5.99%
Макс. просадка-61.48%-44.30%
Текущая просадка0.00%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWNDX и FKINX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и FKINX

С начала года, VWNDX показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FKINX с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции FKINX по среднегодовой доходности: 10.26% против 5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.11%
6.79%
VWNDX
FKINX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и FKINX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.


FKINX
Franklin Income Fund Class A1
График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNDX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.87
FKINX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKINX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKINX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKINX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKINX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKINX, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.27

Сравнение коэффициента Шарпа VWNDX и FKINX

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKINX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.92
VWNDX
FKINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и FKINX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FKINX в 5.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
1.96%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%0.96%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.48%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%5.50%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и FKINX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки FKINX в -44.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.18%
VWNDX
FKINX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и FKINX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
1.39%
VWNDX
FKINX