PortfoliosLab logo
Сравнение VWNDX с FKINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWNDX и FKINX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и FKINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
401.09%
1,622.10%
VWNDX
FKINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWNDX:

-0.37

FKINX:

0.89

Коэф-т Сортино

VWNDX:

-0.35

FKINX:

1.25

Коэф-т Омега

VWNDX:

0.94

FKINX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VWNDX:

-0.28

FKINX:

0.95

Коэф-т Мартина

VWNDX:

-0.82

FKINX:

4.17

Индекс Язвы

VWNDX:

9.24%

FKINX:

1.70%

Дневная вол-ть

VWNDX:

20.52%

FKINX:

7.94%

Макс. просадка

VWNDX:

-65.83%

FKINX:

-44.31%

Текущая просадка

VWNDX:

-20.69%

FKINX:

-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции VWNDX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 0.73% против 4.96% соответственно.


VWNDX

С начала года

-4.48%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-7.25%

5 лет

5.81%

10 лет

0.73%

FKINX

С начала года

0.57%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-1.03%

1 год

7.55%

5 лет

8.70%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNDX и FKINX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.


График комиссии FKINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FKINX: 0.62%
График комиссии VWNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNDX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWNDX и FKINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWNDX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

FKINX
Ранг риск-скорректированной доходности FKINX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKINX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKINX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKINX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWNDX c FKINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWNDX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWNDX: -0.37
FKINX: 0.89
Коэффициент Сортино VWNDX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWNDX: -0.35
FKINX: 1.25
Коэффициент Омега VWNDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWNDX: 0.94
FKINX: 1.20
Коэффициент Кальмара VWNDX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWNDX: -0.28
FKINX: 0.95
Коэффициент Мартина VWNDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VWNDX: -0.82
FKINX: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа FKINX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и FKINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.89
VWNDX
FKINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и FKINX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FKINX в 5.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
2.29%2.19%1.90%1.71%1.55%1.87%1.93%2.41%1.58%1.99%1.88%1.35%
FKINX
Franklin Income Fund Class A1
5.67%5.59%5.67%5.46%4.33%5.22%5.11%5.61%5.04%5.19%5.71%5.04%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и FKINX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -65.83%, что больше максимальной просадки FKINX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и FKINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.69%
-2.83%
VWNDX
FKINX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и FKINX

Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.54%
5.88%
VWNDX
FKINX