PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNAX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNAX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNAX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNAX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		-1.09%18.64%13.99%21.10%-13.18%28.95%14.49%29.16%-8.57%15.67%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, VWNAX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 12.34% против 7.49% соответственно.

VWNAX

1 день
2.24%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.98%
1 год
17.97%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.34%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с VWNAX:
VWNAX с VOOVWNAX с VTVVWNAX с VINIXVWNAX с SPYVWNAX с VTHRXVWNAX с FIDKXVWNAX с FLPKX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с QRVLXRIDAX с PEIYXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий VWNAX и RIDAX

VWNAX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNAX
Ранг доходности на риск VWNAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNAXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.56

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.15

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.85

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

8.56

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNAX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNAX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNAXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.56

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.23

Корреляция

Корреляция между VWNAX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNAX и RIDAX

Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares		11.68%11.55%10.59%5.19%7.36%7.92%7.39%10.15%11.48%7.38%8.17%8.05%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок VWNAX и RIDAX

Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNAXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-42.37%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-8.25%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-16.28%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-26.22%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.54%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.42%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.78%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNAX и RIDAX

Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNAXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.31%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

5.61%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

9.54%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

9.48%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

10.68%

+7.72%