PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIDAX показывает доходность 2.61%, а SFLNX немного выше – 2.71%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 7.49% против 13.25% соответственно.

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SCHX

Сравнение комиссий RIDAX и SFLNX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.79

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.22

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между RIDAX и SFLNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и SFLNX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и SFLNX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-56.18%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.28%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.98%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-37.59%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-6.06%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.56%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и SFLNX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.01%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.18%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

16.24%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

15.34%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

18.41%

-7.73%