Сравнение VWLUX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.62% против 9.32% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VWELX
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VWLUX
VWELX
Сравнение VWLUX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.81 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.88 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 8.47 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VWELX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VWELX
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VWELX
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -36.12% | +20.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -8.03% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -20.88% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -25.33% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -4.90% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.93% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.78% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.07% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 6.66% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 11.88% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 11.12% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 11.50% | -7.01% |