Сравнение VWLUX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 2.54% | 7.65% | -10.35% | 1.89% | 6.29% | 8.87% | 0.99% | 6.56% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.09% соответственно.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VTEB
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VWLUX
VTEB
Сравнение VWLUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 3.69 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VTEB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VTEB
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VTEB
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -17.00% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.45% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | -12.64% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | -17.00% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.86% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -2.35% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.17% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VTEB
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.87% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.00% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.88% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.25% | -0.76% |