Сравнение VWLUX с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или VTEB.
Основные характеристики
| VWLUX | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.99% | 1.60% |
| Дох-ть за 1 год | 9.31% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.52% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.35% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.95 | 7.97 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 0.90% |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 3.98% |
| Макс. просадка | -16.38% | -17.00% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.20% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VTEB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VTEB
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VTEB
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VTEB
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VTEB в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% | 4.14% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.09% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VTEB
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -16.38%, примерно равная максимальной просадке VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VTEB
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) имеют волатильность 1.93% и 1.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.