PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLUX с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWLUX с VWIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWLUX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VWLUX returned 2.70%/yr vs 2.47%/yr for VWIUX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWLUX и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWLUX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции VWIUX по среднегодовой доходности: 2.70% против 2.47% соответственно.

VWLUX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.07%
3 года*
4.74%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.70%

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.74%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWLUX и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.88%4.90%2.54%7.65%-10.35%1.89%6.29%8.87%0.99%6.56%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.26%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Correlation

The correlation between VWLUX and VWIUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.92

The correlation between VWLUX and VWIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWLUX:
VWLUX с VWALXVWLUX с VTEIVWLUX с fxAIXVWLUX с VNYUXVWLUX с VTEBVWLUX с VWIAXVWLUX с VTI
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLXVWIUX с SCMB

Доходность на риск

VWLUX vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLUX
Ранг доходности на риск VWLUX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLUX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLUX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLUX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLUX c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLUXVWIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.95

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.73

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.32

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

7.71

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLUX vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLUX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLUX и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLUXVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.13

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VWLUX и VWIUX

Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VWIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWLUXVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.94%

-11.38%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.99%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-4.40%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-11.38%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.94%

-11.38%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.95%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.44%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLUX и VWIUX

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWLUXVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.88%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.86%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

2.35%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

3.27%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

3.43%

+1.08%

Сравнение комиссий VWLUX и VWIUX

И VWLUX, и VWIUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLUX и VWIUX

Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VWIUX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.77%4.61%4.08%3.17%3.00%2.70%3.32%3.91%3.58%3.80%4.09%3.87%

Часто задаваемые вопросы

VWLUX and VWIUX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWLUX has higher volatility (1.26%) compared to VWIUX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWLUX dropped -15.94% vs VWIUX's -11.38%.

VWIUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWLUX и VWIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор