PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FXAIX с VWLUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXAIX и VWLUX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и VWLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.99%
0.92%
FXAIX
VWLUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXAIX:

2.17

VWLUX:

0.47

Коэф-т Сортино

FXAIX:

2.89

VWLUX:

0.66

Коэф-т Омега

FXAIX:

1.41

VWLUX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXAIX:

3.21

VWLUX:

0.31

Коэф-т Мартина

FXAIX:

14.15

VWLUX:

1.72

Индекс Язвы

FXAIX:

1.92%

VWLUX:

1.05%

Дневная вол-ть

FXAIX:

12.50%

VWLUX:

3.86%

Макс. просадка

FXAIX:

-33.79%

VWLUX:

-16.38%

Текущая просадка

FXAIX:

-2.20%

VWLUX:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, FXAIX показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у VWLUX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции VWLUX по среднегодовой доходности: 12.91% против 2.54% соответственно.


FXAIX

С начала года

26.49%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

9.99%

1 год

26.93%

5 лет

14.89%

10 лет

12.91%

VWLUX

С начала года

1.35%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

0.92%

1 год

1.81%

5 лет

1.11%

10 лет

2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXAIX и VWLUX

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWLUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FXAIX c VWLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.170.47
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.890.66
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.10
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.210.31
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 14.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.151.72
FXAIX
VWLUX

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VWLUX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и VWLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17
0.47
FXAIX
VWLUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и VWLUX

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWLUX в 3.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%
VWLUX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.47%3.17%2.99%2.63%2.85%3.23%3.54%3.55%3.75%3.73%3.88%4.14%

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и VWLUX

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки VWLUX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VWLUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.20%
-2.90%
FXAIX
VWLUX

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и VWLUX

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.74%
1.49%
FXAIX
VWLUX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab