Сравнение VWLUX с VTEI
VWLUX (Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Vanguard. Over the past year, VWLUX returned 8.07% vs 6.21% for VTEI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWLUX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VTEI.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 1.21%.
VWLUX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- 2.70%
VTEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWLUX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.88% | 4.90% | 3.38% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.21% | 4.59% | 1.55% |
Correlation
The correlation between VWLUX and VTEI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between VWLUX and VTEI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWLUX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VWLUX
VTEI
Сравнение VWLUX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.62 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.39 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 7.83 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VTEI
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -3.64% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.61% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.76% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.78% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.79% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VTEI
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 0.78% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 1.71% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 3.04% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.04% | +1.47% |
Сравнение комиссий VWLUX и VTEI
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VTEI
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTEI в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.77% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
Часто задаваемые вопросы
VWLUX and VTEI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWLUX has higher volatility (1.26%) compared to VTEI (0.78%). In terms of maximum drawdown, VWLUX dropped -15.94% vs VTEI's -3.64%.
VWLUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWLUX и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор