Сравнение VWLUX с VTEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VTEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLUX и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | -0.40% | 4.90% | 3.38% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLUX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью -0.10%.
VWLUX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.62%
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VTEI
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTEI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLUX vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VWLUX
VTEI
Сравнение VWLUX c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLUX | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.52 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VTEI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VTEI
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTEI в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.61% | 4.08% | 3.17% | 3.00% | 2.70% | 3.32% | 3.91% | 3.58% | 3.80% | 4.09% | 3.87% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VTEI
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VTEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.94% | -3.64% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.33% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.05% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -0.73% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.01% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VTEI
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLUX | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.14% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.55% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 3.43% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 3.09% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 3.09% | +1.40% |