Сравнение VWLTX с VNJTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VNJTX.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VNJTX
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у VNJTX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.72% соответственно.
VWLTX
2.20%
-0.26%
2.85%
7.76%
1.21%
2.59%
VNJTX
2.32%
-0.06%
3.34%
7.87%
1.39%
2.72%
Основные характеристики
| VWLTX | VNJTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 8.18 | 8.23 |
| Индекс Язвы | 0.99% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 3.91% | 3.83% |
| Макс. просадка | -16.46% | -16.22% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VNJTX
И VWLTX, и VNJTX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VNJTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VNJTX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью VNJTX в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.34% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.36% | 3.26% | 3.14% | 2.69% | 2.94% | 3.23% | 3.54% | 3.50% | 3.68% | 3.53% | 3.52% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VNJTX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, примерно равная максимальной просадке VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VNJTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) имеют волатильность 1.91% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.