Сравнение VWLTX с VCOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VCOBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VCOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и VCOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | -0.05% | 7.73% | 2.21% | 6.39% | -13.13% | -1.51% | 10.41% | 9.64% | -0.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VCOBX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VCOBX по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.24% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
VCOBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VCOBX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWLTX vs. VCOBX — Ранг доходности на риск
VWLTX
VCOBX
Сравнение VWLTX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | VCOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.77 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 5.33 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VCOBX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VCOBX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VCOBX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
VCOBX Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares | 4.35% | 4.80% | 5.04% | 4.44% | 3.01% | 1.23% | 3.09% | 3.08% | 3.10% | 2.20% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VCOBX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VCOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -18.14% | -31.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -2.70% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -18.03% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -18.14% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -1.88% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -4.22% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.90% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VCOBX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | VCOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.60% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.46% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.15% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.75% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.74% | -0.25% |