Сравнение VWLTX с ORNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и ORNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWLTX и ORNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.41% | 4.80% | 2.44% | 7.56% | -10.43% | 1.83% | 6.21% | 8.77% | 0.89% | 6.45% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у ORNAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции VWLTX уступали акциям ORNAX по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.09% соответственно.
VWLTX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.53%
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и ORNAX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ORNAX в 0.72%.
Доходность на риск
VWLTX vs. ORNAX — Ранг доходности на риск
VWLTX
ORNAX
Сравнение VWLTX c ORNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWLTX | ORNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.13 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.21 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.07 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.19 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWLTX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.13 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и ORNAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и ORNAX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности ORNAX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.70% | 4.51% | 3.98% | 3.09% | 2.91% | 2.65% | 3.24% | 3.82% | 3.49% | 3.70% | 3.98% | 3.79% |
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и ORNAX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ORNAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и ORNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWLTX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -55.48% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -6.48% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -21.16% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.01% | -21.16% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -2.87% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -7.11% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.61% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и ORNAX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWLTX | ORNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.42% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 2.65% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 7.12% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.00% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 5.98% | -1.49% |