PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORNAX с AMHIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ORNAXAMHIX
Дох-ть с нач. г.2.92%6.34%
Дох-ть за 1 год12.27%13.91%
Дох-ть за 3 года-0.99%0.57%
Дох-ть за 5 лет2.01%2.50%
Дох-ть за 10 лет4.93%3.74%
Коэф-т Шарпа2.543.73
Коэф-т Сортино3.936.15
Коэф-т Омега1.591.94
Коэф-т Кальмара0.871.22
Коэф-т Мартина13.8019.27
Индекс Язвы0.91%0.74%
Дневная вол-ть4.96%3.81%
Макс. просадка-55.48%-21.73%
Текущая просадка-4.08%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ORNAX и AMHIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и AMHIX

С начала года, ORNAX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у AMHIX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции AMHIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
4.42%
ORNAX
AMHIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ORNAX и AMHIX

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AMHIX в 0.63%.


ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
График комиссии ORNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии AMHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORNAX c AMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80
AMHIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMHIX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMHIX, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMHIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMHIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMHIX, с текущим значением в 19.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.01

Сравнение коэффициента Шарпа ORNAX и AMHIX

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа AMHIX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и AMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.71
ORNAX
AMHIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и AMHIX

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности AMHIX в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
5.22%4.98%4.84%4.27%4.83%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%8.06%
AMHIX
American High-Income Municipal Bond Fund
3.49%3.46%3.39%3.45%4.22%3.20%3.67%3.70%3.89%4.01%4.20%4.55%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и AMHIX

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки AMHIX в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и AMHIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.08%
-1.45%
ORNAX
AMHIX

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и AMHIX

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund (AMHIX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
1.19%
ORNAX
AMHIX