Сравнение ORNAX с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или VMATX.
Основные характеристики
| ORNAX | VMATX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 0.67% |
| Дох-ть за 1 год | 12.27% | 8.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.99% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.93% | 2.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 8.94 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 4.96% | 4.00% |
| Макс. просадка | -55.48% | -15.91% |
| Текущая просадка | -4.08% | -3.81% |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VMATX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VMATX
С начала года, ORNAX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VMATX по среднегодовой доходности: 4.93% против 2.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VMATX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VMATX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VMATX в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.22% | 4.98% | 4.84% | 4.27% | 4.83% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.41% | 3.06% | 2.69% | 2.65% | 3.22% | 3.40% | 3.06% | 2.91% | 3.56% | 3.21% | 3.78% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VMATX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VMATX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.