Сравнение ORNAX с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VMATX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORNAX и VMATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -14.80% | 6.73% | 5.89% | 14.25% | 9.16% | 6.88% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ORNAX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у VMATX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VMATX по среднегодовой доходности: 4.09% против 2.36% соответственно.
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VMATX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.
Доходность на риск
ORNAX vs. VMATX — Ранг доходности на риск
ORNAX
VMATX
Сравнение ORNAX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORNAX | VMATX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.17 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.07 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.52 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORNAX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VMATX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VMATX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что сопоставимо с доходностью VMATX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VMATX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VMATX в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VMATX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORNAX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -15.91% | -39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -5.36% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -15.91% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.16% | -15.91% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.72% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -2.10% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.63% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VMATX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеют волатильность 1.42% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORNAX | VMATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.39% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.03% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 5.66% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 4.62% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 4.63% | +1.35% |