Сравнение ORNAX с VMATX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или VMATX.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VMATX
Доходность по периодам
С начала года, ORNAX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VMATX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VMATX по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.30% соответственно.
ORNAX
4.62%
0.00%
4.00%
10.84%
2.22%
5.09%
VMATX
2.27%
0.09%
3.15%
7.31%
1.01%
2.30%
Основные характеристики
| ORNAX | VMATX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 2.84 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 11.39 | 7.46 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 4.86% | 3.96% |
| Макс. просадка | -55.48% | -16.24% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VMATX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMATX в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VMATX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c VMATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VMATX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VMATX в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.33% | 3.07% | 2.69% | 2.26% | 2.47% | 2.81% | 3.07% | 2.92% | 3.06% | 3.06% | 3.16% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VMATX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VMATX в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VMATX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VMATX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.