- ISIN
- US00141W5058
- CUSIP
- 00141W505
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 30 сент. 1993 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ORNAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORNAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) показал доход в 1.68% с начала года и 5.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORNAX составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 4.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ORNAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORNAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 1.06% | -1.80% | 1.53% | 0.61% | 0.30% | 1.68% | ||||||
| 2025 | 0.14% | 1.76% | -1.60% | -0.89% | -0.61% | 0.46% | -1.69% | 0.63% | 3.76% | 0.61% | 0.00% | -0.15% | 2.32% |
| 2024 | 0.29% | 0.29% | -0.15% | -1.31% | 0.44% | 2.37% | 0.73% | 0.73% | 1.59% | -1.43% | 2.33% | -1.15% | 4.76% |
| 2023 | 4.77% | -3.02% | 2.21% | 0.57% | -0.45% | 1.02% | -0.01% | -2.20% | -4.07% | -2.98% | 9.05% | 3.28% | 7.66% |
| 2022 | -3.09% | -0.68% | -4.15% | -4.08% | 2.19% | -4.28% | 4.18% | -3.50% | -5.94% | -2.50% | 7.55% | -0.74% | -14.80% |
| 2021 | 1.90% | -1.12% | 0.99% | 1.36% | 1.35% | 0.84% | 0.96% | -0.49% | -0.86% | -0.15% | 1.59% | 0.22% | 6.73% |
Метрики бенчмарка
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.47%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.68%) than losses (16.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.47%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.68%
- Участие в снижении
- 16.77%
Комиссия
Комиссия ORNAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORNAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORNAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 13.52 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.39 | $0.39 | $0.29 | $0.27 | $0.35 | $0.39 | $0.36 | $0.35 | $0.40 | $0.45 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.59% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1522 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.48%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 6y 21d | 7y 8moмай 2007 г. - янв. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.16%окт. 2022 г. | 9mo 24d | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -18.34%март 2020 г. | 18d | 9mo 1d | 9mo 19dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -13.39%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 5mo 20d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -11.97%март 2003 г. | 7mo 8d | 2mo 10d | 9mo 18dавг. 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| ORNAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -56.78% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -9.10% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -18.90% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | -25.43% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.16% | -33.92% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -10.72% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORNAX
Добавьте Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORNAX