Сравнение ORNAX с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORNAX и ^SP500TR

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund	-1.21%	2.32%	4.76%	7.66%	-14.80%	6.73%	5.89%	14.25%	9.16%	6.88%
^SP500TR S&P 500 Total Return	-3.64%	17.88%	25.02%	26.29%	-18.11%	28.71%	18.40%	31.49%	-4.38%	21.83%

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 4.09% против 14.17% соответственно.

ORNAX

1 день: 0.31%

1 месяц: -2.11%

С начала года: -1.21%

6 месяцев: -0.77%

1 год: 0.34%

3 года*: 3.16%

5 лет*: 0.37%

10 лет*: 4.09%

^SP500TR

1 день: 0.72%

1 месяц: -4.34%

С начала года: -3.64%

6 месяцев: -1.43%

1 год: 18.20%

3 года*: 18.60%

5 лет*: 11.96%

10 лет*: 14.17%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

Название символа

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с ORNAX:

ORNAX с OPTAX ORNAX с AMHIX ORNAX с VMATX ORNAX с FEHIX ORNAX с JEPQ ORNAX с ^GSPC ORNAX с VWITX

Часто сравнивают с ^SP500TR:

^SP500TR с VOO ^SP500TR с SPY ^SP500TR с QQQ ^SP500TR с VYM ^SP500TR с SBUX ^SP500TR с TMO ^SP500TR с SYK

Доходность на риск

ORNAX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORNAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ORNAX	^SP500TR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	1.00	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.21	1.52	-1.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.23	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.07	1.54	-1.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.19	7.32	-7.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORNAX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ORNAX	^SP500TR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	1.00	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.71	-0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.79	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.62	+0.15

Корреляция

Корреляция между ORNAX и ^SP500TR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^SP500TR

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

	ORNAX	^SP500TR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.48%	-55.25%	-0.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.48%	-12.12%	+5.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.16%	-24.49%	+3.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.16%	-33.79%	+12.63%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.87%	-5.55%	+2.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.11%	-8.20%	+1.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.61%	2.55%	+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.42%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ORNAX	^SP500TR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.42%	5.38%	-3.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.65%	9.55%	-6.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.12%	18.32%	-11.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.00%	16.90%	-10.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.98%	18.05%	-12.07%

Сравнение ORNAX с ^SP500TR

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и ^SP500TR

Сравнение доходности по годам ORNAX и ^SP500TR

Доходность по периодам

ORNAX

^SP500TR

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ORNAX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

ORNAX

^SP500TR

Сравнение ORNAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ORNAX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и ^SP500TR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и ^SP500TR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)