Сравнение ORNAX с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или ^SP500TR.
Основные характеристики
| ORNAX | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 11.71% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.21% | 15.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.65 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 4.99% | 12.28% |
| Макс. просадка | -55.48% | -55.25% |
| Текущая просадка | -2.71% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и ^SP500TR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и ^SP500TR
С начала года, ORNAX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции ORNAX уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и ^SP500TR
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и ^SP500TR
Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 2.20%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.