Сравнение ORNAX с OPTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или OPTAX.
Основные характеристики
| ORNAX | OPTAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.32% | 1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 12.92% | 8.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | -0.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.21% | 1.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 4.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 13.54 | 8.99 |
| Индекс Язвы | 0.94% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 4.99% | 4.33% |
| Макс. просадка | -55.48% | -48.54% |
| Текущая просадка | -2.71% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и OPTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и OPTAX
С начала года, ORNAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции OPTAX по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и OPTAX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и OPTAX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности OPTAX в 3.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 3.81% | 3.62% | 3.58% | 3.43% | 3.76% | 3.52% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% | 6.35% | 6.02% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и OPTAX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки OPTAX в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и OPTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и OPTAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеют волатильность 2.22% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.