PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORNAX с OPTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и OPTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
3.12%
ORNAX
OPTAX

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции OPTAX по среднегодовой доходности: 5.09% против 4.32% соответственно.


ORNAX

С начала года

4.62%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

11.01%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

5.09%

OPTAX

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.82%

1 год

7.45%

5 лет (среднегодовая)

1.97%

10 лет (среднегодовая)

4.32%

Основные характеристики


ORNAXOPTAX
Коэф-т Шарпа2.331.87
Коэф-т Сортино3.562.73
Коэф-т Омега1.541.44
Коэф-т Кальмара0.940.81
Коэф-т Мартина11.787.99
Индекс Язвы0.96%0.99%
Дневная вол-ть4.86%4.24%
Макс. просадка-55.48%-48.54%
Текущая просадка-2.43%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ORNAX и OPTAX

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.


OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
График комиссии OPTAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии ORNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ORNAX и OPTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORNAX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.331.87
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.73
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.44
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.940.81
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.787.99
ORNAX
OPTAX

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPTAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и OPTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
1.87
ORNAX
OPTAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и OPTAX

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности OPTAX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
5.20%5.06%4.81%4.25%4.81%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%8.06%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
3.80%3.62%3.58%3.43%3.76%3.52%3.82%4.71%5.77%6.05%6.35%6.02%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и OPTAX

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки OPTAX в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и OPTAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.43%
-3.06%
ORNAX
OPTAX

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и OPTAX

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеют волатильность 2.18% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
2.13%
ORNAX
OPTAX