PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORNAX с OPTAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORNAX и OPTAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ORNAX с OPTAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или OPTAX.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и OPTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORNAX:

0.25

OPTAX:

0.09

Коэф-т Сортино

ORNAX:

0.26

OPTAX:

0.07

Коэф-т Омега

ORNAX:

1.04

OPTAX:

1.01

Коэф-т Кальмара

ORNAX:

0.14

OPTAX:

0.01

Коэф-т Мартина

ORNAX:

0.53

OPTAX:

0.06

Индекс Язвы

ORNAX:

2.23%

OPTAX:

2.18%

Дневная вол-ть

ORNAX:

7.24%

OPTAX:

6.53%

Макс. просадка

ORNAX:

-55.48%

OPTAX:

-48.55%

Текущая просадка

ORNAX:

-5.70%

OPTAX:

-6.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORNAX показывает доходность -2.97%, а OPTAX немного выше – -2.83%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции OPTAX по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.68% соответственно.

ORNAX

С начала года

-2.97%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-4.51%

1 год

1.19%

3 года

1.40%

5 лет

2.27%

10 лет

4.38%

OPTAX

С начала года

-2.83%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-4.33%

1 год

0.24%

3 года

0.88%

5 лет

0.97%

10 лет

3.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

Invesco AMT-Free Municipal Fund

Сравнение комиссий ORNAX и OPTAX

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.

OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORNAX и OPTAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг риск-скорректированной доходности ORNAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
OPTAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPTAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPTAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORNAX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа OPTAX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и OPTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и OPTAX

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности OPTAX в 3.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		5.07%5.27%5.06%4.81%4.25%4.81%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%
OPTAX
Invesco AMT-Free Municipal Fund		3.68%3.85%3.62%3.58%3.43%3.76%3.52%3.82%4.71%5.77%6.05%6.35%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и OPTAX

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки OPTAX в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и OPTAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и OPTAX

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...