Сравнение ORNAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или JEPQ.
Основные характеристики
| ORNAX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 21.88% |
| Дох-ть за 1 год | 12.27% | 28.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.76 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 4.96% | 12.25% |
| Макс. просадка | -55.48% | -16.82% |
| Текущая просадка | -4.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и JEPQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и JEPQ
С начала года, ORNAX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 21.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и JEPQ
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и JEPQ
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности JEPQ в 9.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.22% | 4.98% | 4.84% | 4.27% | 4.83% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.46% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и JEPQ
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.95%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.