PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORNAX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ORNAX и JEPQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ORNAX с JEPQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORNAX:

0.25

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

ORNAX:

0.26

JEPQ:

0.67

Коэф-т Омега

ORNAX:

1.04

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

ORNAX:

0.14

JEPQ:

0.38

Коэф-т Мартина

ORNAX:

0.53

JEPQ:

1.30

Индекс Язвы

ORNAX:

2.23%

JEPQ:

5.88%

Дневная вол-ть

ORNAX:

7.24%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

ORNAX:

-55.48%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ORNAX:

-5.70%

JEPQ:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ORNAX на уровне -2.97% и JEPQ на уровне -2.97%.

ORNAX

С начала года

-2.97%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-4.51%

1 год

1.19%

3 года

1.40%

5 лет

2.27%

10 лет

4.38%

JEPQ

С начала года

-2.97%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-2.54%

1 год

8.36%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий ORNAX и JEPQ

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORNAX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORNAX
Ранг риск-скорректированной доходности ORNAX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORNAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORNAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORNAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORNAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORNAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и JEPQ

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности JEPQ в 11.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund		5.07%5.27%5.06%4.81%4.25%4.81%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.28%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и JEPQ

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.05%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...