PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ORNAX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ORNAX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
9.50%
ORNAX
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, ORNAX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.51%.


ORNAX

С начала года

4.62%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

11.01%

5 лет (среднегодовая)

2.22%

10 лет (среднегодовая)

5.09%

JEPQ

С начала года

22.51%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

9.38%

1 год

26.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ORNAXJEPQ
Коэф-т Шарпа2.332.19
Коэф-т Сортино3.562.86
Коэф-т Омега1.541.45
Коэф-т Кальмара0.942.52
Коэф-т Мартина11.7810.88
Индекс Язвы0.96%2.48%
Дневная вол-ть4.86%12.33%
Макс. просадка-55.48%-16.82%
Текущая просадка-2.43%-0.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ORNAX и JEPQ

ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
График комиссии ORNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.72%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между ORNAX и JEPQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ORNAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORNAX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.332.19
Коэффициент Сортино ORNAX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.86
Коэффициент Омега ORNAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.45
Коэффициент Кальмара ORNAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.992.52
Коэффициент Мартина ORNAX, с текущим значением в 11.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7810.88
ORNAX
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа ORNAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORNAX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.19
ORNAX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORNAX и JEPQ

Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности JEPQ в 9.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ORNAX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund
5.20%5.06%4.81%4.25%4.81%4.24%4.80%5.78%6.56%6.67%7.51%8.06%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.41%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORNAX и JEPQ

Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-0.71%
ORNAX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ORNAX и JEPQ

Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 2.18%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.85%
ORNAX
JEPQ