Сравнение ORNAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORNAX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | -1.21% | 2.32% | 4.76% | 7.66% | -3.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ORNAX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
ORNAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 0.34%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 4.09%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и JEPQ
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
ORNAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ORNAX
JEPQ
Сравнение ORNAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORNAX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.09 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.66 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.82 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 8.93 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и JEPQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и JEPQ
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 3.65% | 5.86% | 5.68% | 4.21% | 4.04% | 4.26% | 4.86% | 4.50% | 4.80% | 5.78% | 6.50% | 6.67% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и JEPQ
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -20.07% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.58% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.89% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -3.55% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) составляет 1.42%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORNAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 6.08% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 10.52% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 18.54% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 16.91% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 16.91% | -10.93% |