Сравнение ORNAX с VWITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или VWITX.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VWITX
Доходность по периодам
С начала года, ORNAX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.27% соответственно.
ORNAX
4.62%
-0.29%
3.70%
11.01%
2.22%
5.09%
VWITX
1.78%
-0.33%
2.50%
5.81%
1.40%
2.27%
Основные характеристики
| ORNAX | VWITX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 11.78 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 0.75% |
| Дневная вол-ть | 4.86% | 2.81% |
| Макс. просадка | -55.48% | -11.56% |
| Текущая просадка | -2.43% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VWITX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VWITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c VWITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VWITX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VWITX в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.96% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VWITX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VWITX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.