Сравнение ORNAX с VWITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).
ORNAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORNAX или VWITX.
Основные характеристики
| ORNAX | VWITX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 0.74% |
| Дох-ть за 1 год | 12.27% | 6.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.99% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 1.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.93% | 2.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 9.24 |
| Индекс Язвы | 0.91% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 4.96% | 2.82% |
| Макс. просадка | -55.48% | -11.56% |
| Текущая просадка | -4.08% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между ORNAX и VWITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ORNAX и VWITX
С начала года, ORNAX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции ORNAX превзошли акции VWITX по среднегодовой доходности: 4.93% против 2.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORNAX и VWITX
ORNAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORNAX c VWITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORNAX и VWITX
Дивидендная доходность ORNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VWITX в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORNAX Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund | 5.22% | 4.98% | 4.84% | 4.27% | 4.83% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.99% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок ORNAX и VWITX
Максимальная просадка ORNAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORNAX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORNAX и VWITX
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что ORNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.