PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWLTX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWLTX с MUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VWLTX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWLTX и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.41%4.80%2.44%7.56%-10.43%1.83%6.21%8.77%0.89%6.45%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, VWLTX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.00% соответственно.

VWLTX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.00%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.53%

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с VWLTX:
VWLTX с VMATXVWLTX с VWITXVWLTX с VTEBVWLTX с VBLIXVWLTX с VWAHXVWLTX с PWZVWLTX с VTEAX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий VWLTX и MUB

VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

VWLTX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWLTX
Ранг доходности на риск VWLTX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWLTX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWLTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWLTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWLTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWLTX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWLTX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWLTXMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.98

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.22

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWLTX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWLTX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWLTX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWLTXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между VWLTX и MUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWLTX и MUB

Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности MUB в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWLTX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.70%4.51%3.98%3.09%2.91%2.65%3.24%3.82%3.49%3.70%3.98%3.79%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок VWLTX и MUB

Максимальная просадка VWLTX за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

VWLTXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-13.68%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.30%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

-11.88%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.01%

-13.68%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.87%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.24%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.04%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VWLTX и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.24%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWLTXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.56%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

2.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

4.15%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.55%

4.04%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

4.91%

-0.42%