PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MUB с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MUBCMF
Дох-ть с нач. г.1.59%1.48%
Дох-ть за 1 год5.64%5.46%
Дох-ть за 3 года0.00%-0.35%
Дох-ть за 5 лет1.22%0.85%
Дох-ть за 10 лет2.20%1.99%
Коэф-т Шарпа1.551.55
Коэф-т Сортино2.232.22
Коэф-т Омега1.301.30
Коэф-т Кальмара0.930.83
Коэф-т Мартина6.446.68
Индекс Язвы0.94%0.89%
Дневная вол-ть3.90%3.82%
Макс. просадка-13.68%-16.45%
Текущая просадка-1.19%-2.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MUB и CMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MUB и CMF

С начала года, MUB показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.20% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30%
2.17%
MUB
CMF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и CMF

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CMF
iShares California Muni Bond ETF
График комиссии CMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MUB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.44
CMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMF, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMF, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMF, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMF, с текущим значением в 6.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.68

Сравнение коэффициента Шарпа MUB и CMF

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.55
MUB
CMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и CMF

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CMF в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.74%2.28%1.74%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%3.11%

Просадки

Сравнение просадок MUB и CMF

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.19%
-2.05%
MUB
CMF

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и CMF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.95% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
2.02%
MUB
CMF