PortfoliosLab logo
Сравнение MUB с CMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUB и CMF составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности MUB и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.09

CMF:

0.05

Коэф-т Сортино

MUB:

0.14

CMF:

0.11

Коэф-т Омега

MUB:

1.02

CMF:

1.02

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.08

CMF:

0.05

Коэф-т Мартина

MUB:

0.27

CMF:

0.19

Индекс Язвы

MUB:

1.50%

CMF:

1.60%

Дневная вол-ть

MUB:

4.76%

CMF:

5.06%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

CMF:

-16.45%

Текущая просадка

MUB:

-2.68%

CMF:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.77% соответственно.


MUB

С начала года

-1.09%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-1.43%

1 год

0.68%

5 лет

0.83%

10 лет

1.99%

CMF

С начала года

-1.68%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-1.51%

1 год

0.42%

5 лет

0.25%

10 лет

1.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и CMF

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и CMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CMF
Ранг риск-скорректированной доходности CMF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа CMF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и CMF

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности CMF в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
CMF
iShares California Muni Bond ETF
2.93%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%2.80%

Просадки

Сравнение просадок MUB и CMF

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и CMF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.63% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...