PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с CMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с CMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).

MUB и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и CMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и CMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		-0.28%3.36%1.65%5.71%-8.27%0.78%4.50%6.94%0.99%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции CMF по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.75% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

CMF

1 день
0.28%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.15%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с CMF:
CMF с VCADXCMF с PWZCMF с VCAIXCMF с VCITXCMF с FCTFXCMF с EMLCCMF с BCHYX

Сравнение комиссий MUB и CMF

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMF
iShares California Muni Bond ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. CMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CMF
Ранг доходности на риск CMF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c CMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.14

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.54

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. CMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMF равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и CMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между MUB и CMF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и CMF

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CMF в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
CMF
iShares California Muni Bond ETF		2.97%2.94%2.78%2.29%1.91%1.58%1.80%2.03%2.17%2.09%2.21%2.55%

Просадки

Сравнение просадок MUB и CMF

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и CMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-16.45%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.84%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-12.45%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-14.57%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.14%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.80%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.24%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и CMF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF) имеют волатильность 1.56% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.53%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.01%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.48%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

4.17%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.07%

-0.16%