PortfoliosLab logo
Сравнение MUB с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MUB и SUB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности MUB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.55%
26.92%
MUB
SUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.14

SUB:

1.58

Коэф-т Сортино

MUB:

0.21

SUB:

2.05

Коэф-т Омега

MUB:

1.03

SUB:

1.35

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.14

SUB:

2.36

Коэф-т Мартина

MUB:

0.47

SUB:

8.12

Индекс Язвы

MUB:

1.40%

SUB:

0.36%

Дневная вол-ть

MUB:

4.74%

SUB:

1.84%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

MUB:

-3.19%

SUB:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции SUB по среднегодовой доходности: 1.86% против 1.23% соответственно.


MUB

С начала года

-1.61%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

0.95%

10 лет

1.86%

SUB

С начала года

0.44%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

0.95%

1 год

3.12%

5 лет

1.22%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MUB и SUB

И MUB, и SUB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MUB: 0.14
SUB: 1.58
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MUB: 0.21
SUB: 2.05
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MUB: 1.03
SUB: 1.35
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MUB: 0.14
SUB: 2.36
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MUB: 0.47
SUB: 8.12

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
1.58
MUB
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и SUB

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SUB в 2.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
3.12%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.19%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок MUB и SUB

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.19%
-0.71%
MUB
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и SUB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
1.21%
MUB
SUB