PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с VWIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с VWIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MUB и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и VWIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.47%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWIUX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.38% соответственно.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

VWIUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD
Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLXVWIUX с BSNSX

Сравнение комиссий MUB и VWIUX

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. VWIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBVWIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.27

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.69

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

5.60

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. VWIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIUX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBVWIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.49

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между MUB и VWIUX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и VWIUX

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VWIUX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.32%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Просадки

Сравнение просадок MUB и VWIUX

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VWIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBVWIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-11.38%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.89%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-11.38%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-11.38%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.64%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.44%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.01%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и VWIUX

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBVWIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.01%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

3.93%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.23%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.42%

+1.49%