PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUB с VWIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с VWIUX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX).

MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUB или VWIUX.

Корреляция

Корреляция между MUB и VWIUX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MUB и VWIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.15

VWIUX:

0.40

Коэф-т Сортино

MUB:

0.26

VWIUX:

0.54

Коэф-т Омега

MUB:

1.04

VWIUX:

1.09

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.18

VWIUX:

0.40

Коэф-т Мартина

MUB:

0.54

VWIUX:

1.37

Индекс Язвы

MUB:

1.55%

VWIUX:

1.24%

Дневная вол-ть

MUB:

4.78%

VWIUX:

4.33%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

VWIUX:

-11.49%

Текущая просадка

MUB:

-2.46%

VWIUX:

-1.80%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VWIUX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции MUB уступали акциям VWIUX по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.28% соответственно.

MUB

С начала года

-0.88%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-1.19%

1 год

1.08%

5 лет

0.69%

10 лет

2.02%

VWIUX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-0.24%

1 год

1.78%

5 лет

1.22%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUB и VWIUX

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и VWIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VWIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIUX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c VWIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWIUX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и VWIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и VWIUX

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VWIUX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.13%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.21%3.10%2.79%2.51%2.27%2.38%2.67%2.89%2.82%2.92%2.97%3.13%

Просадки

Сравнение просадок MUB и VWIUX

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки VWIUX в -11.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VWIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и VWIUX

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...