Сравнение MUB с HYD
MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) and HYD (VanEck High Yield Muni ETF) are both Municipal Bonds funds - MUB tracks the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index while HYD tracks the ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MUB returned 1.83%/yr vs 1.68%/yr for HYD. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MUB charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for HYD.
Доходность
Сравнение доходности MUB и HYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUB показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у HYD с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции HYD по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.68% соответственно.
MUB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.83%
- Всё время*
- 3.14%
HYD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 4.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.94M | $46.63M | $41.14M | |
| $582.91M | $451.94M | $397.26M |
Сравнение доходности по годам MUB и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.66% | 3.78% | 1.26% | 5.56% | -7.34% | 1.02% | 5.12% | 7.06% | 0.93% | 4.72% |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 0.92% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Correlation
The correlation between MUB and HYD is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2009 г. | 0.54 |
Over the past year, MUB and HYD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUB vs. HYD — Ранг доходности на риск
MUB
HYD
Сравнение MUB c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и VanEck High Yield Muni ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUB | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.99 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.45 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUB и HYD
Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и HYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -35.61% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.21% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -5.94% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.62% | -20.52% | +8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.68% | -35.61% | +21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -3.19% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -4.30% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.86% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUB и HYD
Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 0.99%, в то время как у VanEck High Yield Muni ETF (HYD) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUB | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.19% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.23% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 3.91% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 6.49% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 12.61% | -7.70% |
Сравнение комиссий MUB и HYD
MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUB и HYD
Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HYD в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 4.40% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MUB and HYD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYD has higher volatility (1.19%) compared to MUB (0.99%). In terms of maximum drawdown, MUB dropped -13.68% vs HYD's -35.61%.
On 10-year performance, MUB leads with 1.83% vs 1.68% for HYD. On fees, MUB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MUB has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MUB has performed better with a 1.83% return vs 1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for HYD.
HYD has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.23% for MUB.
MUB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index, while HYD tracks ICE Broad High Yield Crossover Municipal Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for MUB and 0.35% for HYD.
MUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUB и HYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор