PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с HYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с HYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).

MUB и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и HYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		-0.34%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUB имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции HYD немного впереди с 2.06%.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

HYD

1 день
0.90%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.70%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с HYD:
HYD с HYMBHYD с VTEBHYD с VWALXHYD с HYGHYD с VWEAXHYD с FLMIHYD с BBHY

Сравнение комиссий MUB и HYD

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HYD в 0.35%.

HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HYD
Ранг доходности на риск HYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.46

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.59

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

1.76

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.46

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.02

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между MUB и HYD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и HYD

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности HYD в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF		4.38%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Просадки

Сравнение просадок MUB и HYD

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и HYD.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-35.61%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-4.42%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-20.72%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-35.61%

+21.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-4.40%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-4.34%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и HYD

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.56%, в то время как у VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.22%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.83%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

5.90%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

6.44%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

12.60%

-7.69%