iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) показал доход в -0.37% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MUB составила 1.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MUB закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF: годовая альфа составляет 2.85%, бета — 0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 11.09.2007.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.38%) было выше, чем в снижении (7.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MUB составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

MUB имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares National AMT-Free Muni Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF показал максимальную просадку в 13.68%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка iShares National AMT-Free Muni Bond ETF составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.