PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUB с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

MUB и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MUB и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MUB и VTEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.04%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.72%1.31%6.15%-7.99%1.14%5.19%7.35%1.04%4.87%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUB имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции VTEB немного впереди с 2.09%.

MUB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.03%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.00%

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с MUB:
MUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYDMUB с VWIUX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHXVTEB с SCMB

Сравнение комиссий MUB и VTEB

MUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

MUB vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUB c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUBVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

3.69

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUB vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUBVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между MUB и VTEB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и VTEB

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.19%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MUB и VTEB

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

MUBVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-17.00%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.45%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.88%

-12.64%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.68%

-17.00%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.86%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.35%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.17%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и VTEB

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUBVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.87%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

4.00%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

3.88%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.25%

-0.34%