PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MUB с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MUB с NYF

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).

MUB и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUB или NYF.

Корреляция

Корреляция между MUB и NYF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MUB и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99%
-1.04%
MUB
NYF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MUB:

0.28

NYF:

0.24

Коэф-т Сортино

MUB:

0.40

NYF:

0.35

Коэф-т Омега

MUB:

1.05

NYF:

1.04

Коэф-т Кальмара

MUB:

0.23

NYF:

0.20

Коэф-т Мартина

MUB:

1.00

NYF:

0.83

Индекс Язвы

MUB:

1.06%

NYF:

1.06%

Дневная вол-ть

MUB:

3.85%

NYF:

3.72%

Макс. просадка

MUB:

-13.68%

NYF:

-13.12%

Текущая просадка

MUB:

-2.06%

NYF:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, MUB показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции MUB превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.74% соответственно.

MUB

С начала года

-0.46%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-1.69%

1 год

1.36%

5 лет

1.50%

10 лет

1.93%

NYF

С начала года

-0.34%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-1.70%

1 год

1.26%

5 лет

1.46%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MUB и NYF

MUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NYF: 0.25%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MUB и NYF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг риск-скорректированной доходности NYF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NYF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MUB c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MUB: 0.28
NYF: 0.24
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MUB: 0.40
NYF: 0.35
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MUB: 1.05
NYF: 1.04
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MUB: 0.23
NYF: 0.20
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MUB: 1.00
NYF: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа MUB на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUB и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
0.24
MUB
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUB и NYF

Дивидендная доходность MUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности NYF в 2.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		2.81%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		2.60%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%

Просадки

Сравнение просадок MUB и NYF

Максимальная просадка MUB за все время составила -13.68%, примерно равная максимальной просадке NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUB и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.06%
-2.16%
MUB
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности MUB и NYF

Текущая волатильность для iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) составляет 1.06%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что MUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06%
1.18%
MUB
NYF