PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWALX с VWSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWALX с VWSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX).

VWALX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWALX и VWSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.26%5.06%4.08%8.45%-11.69%3.42%5.49%9.58%1.38%7.96%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		0.30%4.90%3.77%3.70%-0.73%0.19%1.91%2.59%1.67%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.94% соответственно.

VWALX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.06%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.55%
10 лет*
3.08%

VWSUX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.50%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.57%
3 года*
3.86%
5 лет*
2.40%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWALX:
VWALX с VWAHXVWALX с VTEBVWALX с VWIUXVWALX с VWLUXVWALX с VCLAXVWALX с HYDVWALX с VTEAX
Часто сравнивают с VWSUX:
VWSUX с VMLUXVWSUX с VWSTXVWSUX с VWIUXVWSUX с VMATXVWSUX с VTEBVWSUX с VWUSXVWSUX с VFIAX

Сравнение комиссий VWALX и VWSUX

И VWALX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWALX vs. VWSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWALX
Ранг доходности на риск VWALX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWALX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VWSUX
Ранг доходности на риск VWSUX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWALX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWALXVWSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.59

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

4.85

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.16

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

4.22

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

18.88

-15.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWALX vs. VWSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWALXVWSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.59

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

2.01

-1.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.75

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.04

-0.97

Корреляция

Корреляция между VWALX и VWSUX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWSUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VWSUX в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares		4.14%5.04%4.47%3.59%3.44%3.04%3.40%4.03%3.85%3.77%3.86%3.75%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.19%4.00%3.82%2.27%1.24%0.63%1.26%1.79%1.53%1.16%0.97%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWSUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.24%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWALXVWSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.24%

-3.08%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.63%

-1.01%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.24%

-2.23%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.24%

-3.08%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-0.63%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.15%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.23%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWSUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWALXVWSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.28%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.76%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

1.53%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

1.20%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

1.11%

+3.51%