PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
2.39%
VWALX
VWSUX

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VWSUX с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 3.23% против 1.44% соответственно.


VWALX

С начала года

3.71%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

3.76%

1 год

9.16%

5 лет (среднегодовая)

1.65%

10 лет (среднегодовая)

3.23%

VWSUX

С начала года

2.84%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

2.40%

1 год

4.22%

5 лет (среднегодовая)

1.70%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

Основные характеристики


VWALXVWSUX
Коэф-т Шарпа2.313.58
Коэф-т Сортино3.478.57
Коэф-т Омега1.552.44
Коэф-т Кальмара0.988.50
Коэф-т Мартина10.7529.32
Индекс Язвы0.88%0.15%
Дневная вол-ть4.10%1.20%
Макс. просадка-17.74%-3.08%
Текущая просадка-1.45%-0.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWSUX

И VWALX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWALX и VWSUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.313.58
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.478.57
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.552.44
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.988.50
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.7529.32
VWALX
VWSUX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
3.58
VWALX
VWSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWSUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VWSUX в 3.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.76%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.24%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWSUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-0.10%
VWALX
VWSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWSUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
0.37%
VWALX
VWSUX