PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWALX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWALXVWSUX
Дох-ть с нач. г.3.52%2.65%
Дох-ть за 1 год12.02%4.57%
Дох-ть за 3 года-0.24%1.96%
Дох-ть за 5 лет1.74%1.67%
Дох-ть за 10 лет3.21%1.42%
Коэф-т Шарпа3.133.79
Коэф-т Сортино5.129.11
Коэф-т Омега1.772.53
Коэф-т Кальмара0.999.05
Коэф-т Мартина15.4231.69
Индекс Язвы0.80%0.14%
Дневная вол-ть3.94%1.21%
Макс. просадка-17.74%-3.08%
Текущая просадка-1.63%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWALX и VWSUX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWSUX

С начала года, VWALX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VWSUX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 3.21% против 1.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
1.94%
VWALX
VWSUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWSUX

И VWALX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWALX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWALX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 15.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.31
VWSUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWSUX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWSUX, с текущим значением в 9.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWSUX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWSUX, с текущим значением в 31.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.69

Сравнение коэффициента Шарпа VWALX и VWSUX

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWSUX равному 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
3.79
VWALX
VWSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWSUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VWSUX в 3.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.78%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%4.19%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.25%2.51%1.24%0.69%1.25%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWSUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.63%
-0.29%
VWALX
VWSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWSUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22%
0.42%
VWALX
VWSUX