PortfoliosLab logo
Сравнение VWALX с VWSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWALX и VWSUX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VWALX и VWSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.75%
47.87%
VWALX
VWSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWALX:

0.19

VWSUX:

2.44

Коэф-т Сортино

VWALX:

0.28

VWSUX:

4.21

Коэф-т Омега

VWALX:

1.05

VWSUX:

1.84

Коэф-т Кальмара

VWALX:

0.18

VWSUX:

3.43

Коэф-т Мартина

VWALX:

0.69

VWSUX:

16.05

Индекс Язвы

VWALX:

1.72%

VWSUX:

0.22%

Дневная вол-ть

VWALX:

6.21%

VWSUX:

1.43%

Макс. просадка

VWALX:

-17.74%

VWSUX:

-3.08%

Текущая просадка

VWALX:

-4.63%

VWSUX:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWALX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VWSUX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции VWALX превзошли акции VWSUX по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.51% соответственно.


VWALX

С начала года

-2.70%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.94%

1 год

1.28%

5 лет

1.95%

10 лет

2.68%

VWSUX

С начала года

0.47%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.17%

1 год

3.47%

5 лет

1.84%

10 лет

1.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWALX и VWSUX

И VWALX, и VWSUX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWALX: 0.09%
График комиссии VWSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWSUX: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWALX и VWSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWALX
Ранг риск-скорректированной доходности VWALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWALX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VWSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VWSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWALX c VWSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWALX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWALX: 0.19
VWSUX: 2.44
Коэффициент Сортино VWALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWALX: 0.28
VWSUX: 4.21
Коэффициент Омега VWALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWALX: 1.05
VWSUX: 1.84
Коэффициент Кальмара VWALX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWALX: 0.18
VWSUX: 3.43
Коэффициент Мартина VWALX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWALX: 0.69
VWSUX: 16.05

Показатель коэффициента Шарпа VWALX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VWSUX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWALX и VWSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
2.44
VWALX
VWSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWALX и VWSUX

Дивидендная доходность VWALX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VWSUX в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWALX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares
4.01%3.82%3.59%3.44%2.93%3.16%3.44%3.84%3.77%3.88%3.75%3.83%
VWSUX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.29%3.28%2.50%1.23%0.71%1.26%1.67%1.53%1.16%0.97%0.78%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VWALX и VWSUX

Максимальная просадка VWALX за все время составила -17.74%, что больше максимальной просадки VWSUX в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWALX и VWSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-0.70%
VWALX
VWSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VWALX и VWSUX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWALX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWSUX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VWALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
0.86%
VWALX
VWSUX