PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIUX с USATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWIUX с USATX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWIUX (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and USATX (USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, VWIUX returned 2.47%/yr vs 2.38%/yr for USATX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWIUX charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for USATX.

Доходность

Сравнение доходности VWIUX и USATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWIUX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у USATX с доходностью 2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWIUX имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции USATX немного отстают с 2.38%.

VWIUX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.76%
1 год
6.74%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.69%
10 лет*
2.47%

USATX

1 день
0.08%
1 месяц
0.77%
С начала года
2.00%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.89%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.34%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWIUX и USATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.26%5.99%2.34%5.90%-6.83%0.81%5.23%7.10%1.34%4.65%
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		2.00%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.77%

Correlation

The correlation between VWIUX and USATX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.88

The correlation between VWIUX and USATX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Часто сравнивают с VWIUX:
VWIUX с VTEBVWIUX с VMLUXVWIUX с VWALXVWIUX с MUBVWIUX с VWLUXVWIUX с VOHIXVWIUX с VBTLX
Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VTIUSATX с SCHDUSATX с VOOUSATX с BSNSXUSATX с USCRX

Доходность на риск

VWIUX vs. USATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIUX
Ранг доходности на риск VWIUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIUX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIUX c USATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIUXUSATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.03

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
5.01

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.89

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.62

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIUX vs. USATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIUX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USATX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIUX и USATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIUXUSATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.13

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VWIUX и USATX

Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.38%, что меньше максимальной просадки USATX в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и USATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIUXUSATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.38%

-12.72%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.42%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.40%

-4.97%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

-12.52%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.38%

-12.52%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.90%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIUX и USATX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 0.88%, в то время как у USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIUXUSATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.32%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

3.74%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

3.68%

-0.25%

Сравнение комиссий VWIUX и USATX

VWIUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USATX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIUX и USATX

Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности USATX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.42%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
VWIUX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.33%4.06%3.63%2.78%2.51%1.89%2.40%2.88%2.89%2.82%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

VWIUX and USATX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USATX has higher volatility (0.96%) compared to VWIUX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWIUX dropped -11.38% vs USATX's -12.72%.

USATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWIUX и USATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор