PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYM с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

VYM и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VYM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYM и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции VYM превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.30% соответственно.

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с SPYD
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VTVYMI с VHYAX

Сравнение комиссий VYM и VYMI

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

VYM vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.13

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.82

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

12.68

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.13

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между VYM и VYMI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VYMI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYM и VYMI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

VYMVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-40.00%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.08%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-24.05%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-40.00%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-5.77%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-6.39%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.70%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 3.60%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYMVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.40%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

9.90%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.90%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

14.75%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.89%

-0.56%