PortfoliosLab logo
Сравнение VYM с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VYM и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VYM и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.72%
110.27%
VYM
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VYM:

0.55

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

VYM:

0.86

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

VYM:

1.12

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

VYM:

0.60

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

VYM:

2.57

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

VYM:

3.38%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

VYM:

15.84%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

VYM:

-56.98%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

VYM:

-8.02%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VYM и VYMI

VYM берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VYMI в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VYM и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VYM c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VYM, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VYM: 0.55
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино VYM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VYM: 0.86
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега VYM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VYM: 1.12
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара VYM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VYM: 0.60
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина VYM, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VYM: 2.57
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
1.02
VYM
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и VYMI

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VYM и VYMI

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-0.51%
VYM
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и VYMI

Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеют волатильность 11.36% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.36%
11.02%
VYM
VYMI