PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYM с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYM с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VYM returned 11.48%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VYM charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности VYM и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYM показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

VYM

1 день
-0.43%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.01%
1 год
26.16%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.48%
10 лет*
11.90%

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYM и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.47%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between VYM and FDVV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.92

The correlation between VYM and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYM и FDVV

Секторы
VYM
FDVV

Финансовые услуги

20.5%
17.0%

Технологии

17.7%
29.1%

Здравоохранение

12.2%
3.1%

Промышленность

12.1%
3.4%

Энергетика

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
13.6%

Коммунальные услуги

5.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

0.0%
10.1%

Финансовые услуги

VYM
20.5%
FDVV
17.0%

Технологии

VYM
17.7%
FDVV
29.1%

Здравоохранение

VYM
12.2%
FDVV
3.1%

Промышленность

VYM
12.1%
FDVV
3.4%

Энергетика

VYM
9.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

VYM
8.1%
FDVV
11.0%

Потребительский циклический сектор

VYM
6.7%
FDVV
13.6%

Коммунальные услуги

VYM
5.7%
FDVV
8.7%

Коммуникационные услуги

VYM
3.5%
FDVV
3.7%

Сырьевые материалы

VYM
3.5%
FDVV

-

Недвижимость

VYM
0.0%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGROVYM с SPYD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIXFDVV с FDL

Доходность на риск

VYM vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYM c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYMFDVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.35

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.28

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

2.53

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

10.54

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYM vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYM на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYM и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYMFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VYM и FDVV

Максимальная просадка VYM за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYM и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-40.25%

-16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.30%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-15.90%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-20.18%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.12%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.81%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.23%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VYM и FDVV

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) составляет 2.77%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что VYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.14%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.99%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.06%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.75%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.00%

-0.66%

Сравнение комиссий VYM и FDVV

VYM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYM и FDVV

Дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VYM and FDVV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to VYM (2.77%). In terms of maximum drawdown, VYM dropped -56.98% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.36% vs 11.48% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.36% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.19% for VYM.

VYM is categorized as Dividend, while FDVV is Large Cap Blend Equities. VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.04% for VYM and 0.29% for FDVV.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYM и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор