Сравнение VWINX с VTWNX
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) are both mutual funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWINX returned 5.79%/yr vs 6.81%/yr for VTWNX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VTWNX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTWNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTWNX по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.81% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.79%
VTWNX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам VWINX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.48% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 4.19% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Correlation
The correlation between VWINX and VTWNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2006 г. | 0.83 |
The correlation between VWINX and VTWNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWINX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
VWINX
VTWNX
Сравнение VWINX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.63 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 11.30 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTWNX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTWNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWINX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -42.16% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -4.43% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -6.20% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -19.38% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -19.38% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.87% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.79% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.03% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTWNX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWINX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.40% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.69% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 5.61% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.44% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.29% | -1.36% |
Сравнение комиссий VWINX и VTWNX
VWINX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTWNX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что меньше доходности VTWNX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 7.87% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.69% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
VWINX and VTWNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWNX has higher volatility (2.40%) compared to VWINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs VTWNX's -42.16%.
VTWNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWINX и VTWNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор