Сравнение VWINX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.60% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTSAX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
VWINX
VTSAX
Сравнение VWINX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.51 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.24 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.44 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTSAX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTSAX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -55.33% | +33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -12.41% | +7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -25.36% | +10.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -34.97% | +17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.22% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -9.06% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.59% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.49% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 9.79% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 18.61% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 17.37% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 18.39% | -11.49% |