PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.29%/yr vs 15.61%/yr for VOO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 15.29%, а акции VOO немного впереди с 15.61%.

VTSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.55%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.19%
1 год
25.93%
3 года*
21.17%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.29%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		10.33%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between VTSAX and VOO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.99

The correlation between VTSAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VOO

Секторы
VTSAX
VOO

Технологии

37.0%
39.1%

Финансовые услуги

11.3%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.8%

Промышленность

9.4%
7.6%

Здравоохранение

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.2%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Технологии

VTSAX
37.0%
VOO
39.1%

Финансовые услуги

VTSAX
11.3%
VOO
10.9%

Коммуникационные услуги

VTSAX
9.8%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.7%
VOO
9.8%

Промышленность

VTSAX
9.4%
VOO
7.6%

Здравоохранение

VTSAX
9.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.3%
VOO
4.5%

Энергетика

VTSAX
3.3%
VOO
3.2%

Недвижимость

VTSAX
2.3%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.1%
VOO
2.5%

Сырьевые материалы

VTSAX
1.9%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAXVTSAX с VBTLX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

VTSAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.60

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.67

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

11.96

+1.71

VTSAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VOO

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-33.99%

-21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-18.69%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.52%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-33.99%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.14%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.68%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.99%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.77% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.83%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.82%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

12.46%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.91%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.02%

+0.44%

Сравнение комиссий VTSAX и VOO

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VOO

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTSAX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to VTSAX (4.77%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VOO's -33.99%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор