Сравнение VTSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VOO.
Основные характеристики
| VTSAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.44% | 22.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.31% | 34.32% |
| Дох-ть за 3 года | 7.23% | 8.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.67 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.58 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.09% |
| Макс. просадка | -55.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.25% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VOO
С начала года, VTSAX показывает доходность 21.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 22.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VOO немного впереди с 13.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VOO
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VOO
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.30% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VOO
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.16% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.