Сравнение VTSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 24.09%, а VOO немного выше – 25.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции VOO немного впереди с 13.11%.
VTSAX
24.09%
0.90%
11.75%
32.49%
14.83%
12.58%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| VTSAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.73 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.23% |
| Макс. просадка | -55.34% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.01% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VOO
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VOO
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VOO
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VOO
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.