PortfoliosLab logo
Сравнение VTSAX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSAX и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.58%
445.41%
VTSAX
FSKAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSAX:

0.52

FSKAX:

0.51

Коэф-т Сортино

VTSAX:

0.85

FSKAX:

0.84

Коэф-т Омега

VTSAX:

1.12

FSKAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VTSAX:

0.52

FSKAX:

0.52

Коэф-т Мартина

VTSAX:

2.15

FSKAX:

2.13

Индекс Язвы

VTSAX:

4.72%

FSKAX:

4.75%

Дневная вол-ть

VTSAX:

19.71%

FSKAX:

19.80%

Макс. просадка

VTSAX:

-55.34%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

VTSAX:

-10.95%

FSKAX:

-11.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность -6.84%, а FSKAX немного ниже – -6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции FSKAX немного отстают с 11.05%.


VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

FSKAX

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

-5.30%

1 год

8.74%

5 лет

15.45%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSAX и FSKAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSKAX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSAX и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSAX: 0.52
FSKAX: 0.51
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSAX: 0.85
FSKAX: 0.84
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSAX: 1.12
FSKAX: 1.12
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSAX: 0.52
FSKAX: 0.52
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSAX: 2.15
FSKAX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
VTSAX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и FSKAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FSKAX в 1.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.10%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и FSKAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-11.09%
VTSAX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и FSKAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 14.32% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
14.36%
VTSAX
FSKAX