Сравнение VTSAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или VTI.
Основные характеристики
| VTSAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 23.63% |
| Дох-ть за 1 год | 32.29% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 7.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 14.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.34% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.42% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 23.58%, а VTI немного выше – 23.63%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VTSAX – 12.59% и акции VTI – 12.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VTI
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VTI
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VTI
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VTI
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.25% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.