Сравнение VTSAX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или SWTSX.
Основные характеристики
| VTSAX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.15% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 22.38% | 22.46% |
| Дох-ть за 3 года | 6.22% | 6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.58% | 12.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.78% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 12.30% |
| Макс. просадка | -55.34% | -54.60% |
| Current Drawdown | -4.42% | -4.40% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SWTSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SWTSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 5.15%, а SWTSX немного выше – 5.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 11.78%, а акции SWTSX немного отстают с 11.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SWTSX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SWTSX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SWTSX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.41% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.34% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SWTSX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SWTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.03% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.