Сравнение VTSAX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность -6.75%, а SWTSX немного ниже – -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции SWTSX немного отстают с 13.21%.
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SWTSX
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSAX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
VTSAX
SWTSX
Сравнение VTSAX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.04 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SWTSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SWTSX
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SWTSX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SWTSX
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -54.60% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.42% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -25.40% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -35.01% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.88% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.63% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SWTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.39% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.45% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.42% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.52% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.57% | -0.20% |