PortfoliosLab logo
Сравнение VTSAX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSAX и VTWAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.61%
85.53%
VTSAX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSAX:

0.52

VTWAX:

0.63

Коэф-т Сортино

VTSAX:

0.85

VTWAX:

0.99

Коэф-т Омега

VTSAX:

1.12

VTWAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTSAX:

0.52

VTWAX:

0.66

Коэф-т Мартина

VTSAX:

2.15

VTWAX:

3.00

Индекс Язвы

VTSAX:

4.72%

VTWAX:

3.63%

Дневная вол-ть

VTSAX:

19.71%

VTWAX:

17.31%

Макс. просадка

VTSAX:

-55.34%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VTSAX:

-10.95%

VTWAX:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.56%.


VTSAX

С начала года

-6.84%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.24%

1 год

8.78%

5 лет

15.44%

10 лет

11.33%

VTWAX

С начала года

-1.56%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-2.01%

1 год

9.64%

5 лет

13.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSAX и VTWAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSAX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSAX: 0.52
VTWAX: 0.63
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSAX: 0.85
VTWAX: 0.99
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSAX: 1.12
VTWAX: 1.14
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSAX: 0.52
VTWAX: 0.66
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSAX: 2.15
VTWAX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.63
VTSAX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VTWAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTWAX в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.38%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.93%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VTWAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-6.74%
VTSAX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VTWAX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.32%
12.36%
VTSAX
VTWAX