PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSAX с VTWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%20.15%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-4.69%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -4.69%.

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%

VTWAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-1.73%
1 год
17.91%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VBTLX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOOVTWAX с SPY

Сравнение комиссий VTSAX и VTWAX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTSAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVTWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.60

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

6.38

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между VTSAX и VTWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VTWAX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VTWAX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.85%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VTWAX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VTWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-34.20%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.73%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.40%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-9.64%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-5.40%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.50%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.33%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

16.55%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.60%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.27%

+0.10%