Сравнение VTSAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или SPY.
Основные характеристики
| VTSAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.58% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 32.29% | 31.86% |
| Дох-ть за 3 года | 7.78% | 9.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.64% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.59% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 16.47 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.34% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.42% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSAX показывает доходность 23.58%, а SPY немного выше – 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции SPY немного впереди с 13.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SPY
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SPY
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SPY
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SPY
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.25% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.