PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTSAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTSAX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.44%
7.12%
VTSAX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSAX:

1.94

SPY:

2.03

Коэф-т Сортино

VTSAX:

2.60

SPY:

2.71

Коэф-т Омега

VTSAX:

1.36

SPY:

1.38

Коэф-т Кальмара

VTSAX:

2.98

SPY:

3.09

Коэф-т Мартина

VTSAX:

11.87

SPY:

12.94

Индекс Язвы

VTSAX:

2.15%

SPY:

2.01%

Дневная вол-ть

VTSAX:

13.15%

SPY:

12.78%

Макс. просадка

VTSAX:

-55.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VTSAX:

-2.60%

SPY:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSAX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции SPY немного впереди с 13.38%.


VTSAX

С начала года

1.38%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

7.43%

1 год

26.09%

5 лет

13.47%

10 лет

12.88%

SPY

С начала года

1.14%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

7.12%

1 год

26.42%

5 лет

14.07%

10 лет

13.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTSAX и SPY

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.942.03
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.602.71
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.38
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.983.09
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.8712.94
VTSAX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.94
2.03
VTSAX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и SPY

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.24%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и SPY

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.60%
-2.14%
VTSAX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и SPY

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.11% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.11%
5.01%
VTSAX
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab