Сравнение VTSAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VTSAX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и SPY
Основные характеристики
VTSAX:
0.52
SPY:
0.54
VTSAX:
0.85
SPY:
0.89
VTSAX:
1.12
SPY:
1.13
VTSAX:
0.52
SPY:
0.58
VTSAX:
2.15
SPY:
2.39
VTSAX:
4.72%
SPY:
4.51%
VTSAX:
19.71%
SPY:
20.07%
VTSAX:
-55.34%
SPY:
-55.19%
VTSAX:
-10.95%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VTSAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 11.95% соответственно.
VTSAX
-6.84%
-5.10%
-5.24%
8.78%
15.44%
11.33%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и SPY
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTSAX и SPY
VTSAX
SPY
Сравнение VTSAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и SPY
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и SPY
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 14.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.