Сравнение VWINX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 7.28% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и TPDAX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VWINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VWINX
TPDAX
Сравнение VWINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.82 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.59 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 13.57 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.59 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и TPDAX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и TPDAX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -22.29% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -7.58% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -17.58% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -22.29% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.97% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -4.94% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.01% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и TPDAX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.40% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 9.86% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 12.29% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 10.14% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 9.87% | -2.97% |