PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с QTUM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. VWINX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past 5 years, VWINX returned 4.00%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

VWINX

1 день
0.77%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.45%
1 год
10.58%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.79%

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
12.73%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.48%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.76%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between VWINX and QTUM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between VWINX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

VWINX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWINXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.94

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.45

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.46

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

19.77

-10.22

VWINX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWINX и QTUM

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-38.45%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-15.26%

+11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-25.39%

+18.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-38.45%

+23.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.42%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.24%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.21%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и QTUM

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.79%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

14.18%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

23.17%

-19.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

28.39%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

26.99%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

27.40%

-20.47%

Сравнение комиссий VWINX и QTUM

VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и QTUM

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.69%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and QTUM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to VWINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор