Сравнение VWINX с QLEIX
VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 10 years, VWINX returned 5.68%/yr vs 11.96%/yr for QLEIX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWINX charges 0.22%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и QLEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 11.96% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.68%
- Всё время*
- 7.52%
QLEIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 11.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VWINX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 4.79% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.08% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Correlation
The correlation between VWINX and QLEIX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VWINX and QLEIX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWINX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
VWINX
QLEIX
Сравнение VWINX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWINX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.83 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.06 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWINX и QLEIX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и QLEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWINX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -38.11% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -6.01% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.81% | -7.07% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -17.07% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -38.11% | +20.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.65% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.10% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и QLEIX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.54%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWINX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.32% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 6.65% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18% | 8.15% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 10.03% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 10.60% | -3.67% |
Сравнение комиссий VWINX и QLEIX
VWINX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и QLEIX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности QLEIX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.72% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.67% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
VWINX and QLEIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLEIX has higher volatility (3.32%) compared to VWINX (1.54%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs QLEIX's -38.11%.
QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWINX и QLEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор