PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QLEIX с WFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44%
3.23%
QLEIX
WFIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

1.86

WFIVX:

1.70

Коэф-т Сортино

QLEIX:

2.12

WFIVX:

2.27

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.46

WFIVX:

1.31

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

2.36

WFIVX:

1.95

Коэф-т Мартина

QLEIX:

9.46

WFIVX:

9.60

Индекс Язвы

QLEIX:

2.06%

WFIVX:

2.31%

Дневная вол-ть

QLEIX:

10.45%

WFIVX:

13.09%

Макс. просадка

QLEIX:

-42.90%

WFIVX:

-55.43%

Текущая просадка

QLEIX:

-6.69%

WFIVX:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции WFIVX по среднегодовой доходности: 8.18% против 7.54% соответственно.


QLEIX

С начала года

1.06%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.95%

1 год

18.78%

5 лет

14.14%

10 лет

8.18%

WFIVX

С начала года

0.58%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

4.24%

1 год

20.46%

5 лет

8.07%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.


QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
График комиссии WFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и WFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLEIX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.861.70
Коэффициент Сортино QLEIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.122.27
Коэффициент Омега QLEIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.31
Коэффициент Кальмара QLEIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.361.95
Коэффициент Мартина QLEIX, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.469.60
QLEIX
WFIVX

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFIVX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.86
1.70
QLEIX
WFIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX

Ни QLEIX, ни WFIVX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
0.00%0.00%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
0.00%0.00%1.02%1.11%0.76%1.04%1.31%1.59%1.31%2.06%1.38%1.23%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и WFIVX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.69%
-5.89%
QLEIX
WFIVX

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.87%
5.14%
QLEIX
WFIVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab