PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с WFIVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.25% соответственно.

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%

WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK

Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

QLEIX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.80

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.25

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.19

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.99

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

4.80

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа WFIVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.80

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.57

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.68

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности WFIVX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и WFIVX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-55.43%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-12.39%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-24.93%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-34.62%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-8.89%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.71%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.56%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.87%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.37%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

9.28%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

18.35%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

17.09%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

18.15%

-7.60%