Сравнение QLEIX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или WFIVX.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и WFIVX
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции WFIVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.89% соответственно.
QLEIX
28.13%
5.10%
7.03%
27.55%
15.35%
8.97%
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
Основные характеристики
| QLEIX | WFIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 22.95 | 14.91 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 12.33% |
| Макс. просадка | -42.90% | -55.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности WFIVX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.23% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и WFIVX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.10%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.