Сравнение QLEIX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или WFIVX.
Основные характеристики
| QLEIX | WFIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 41.89% | 27.15% |
| Дох-ть за 3 года | 22.34% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 27.16% | 12.04% |
| Макс. просадка | -39.20% | -55.43% |
| Current Drawdown | -3.38% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и WFIVX
С начала года, QLEIX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности WFIVX в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 17.77% | 20.87% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 3.12% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.38% | 1.22% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и WFIVX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.26%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.