Сравнение QLEIX с WFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или WFIVX.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и WFIVX
Основные характеристики
QLEIX:
3.95
WFIVX:
1.52
QLEIX:
5.46
WFIVX:
2.05
QLEIX:
1.79
WFIVX:
1.28
QLEIX:
5.25
WFIVX:
2.35
QLEIX:
25.55
WFIVX:
7.98
QLEIX:
1.17%
WFIVX:
2.50%
QLEIX:
7.56%
WFIVX:
13.17%
QLEIX:
-42.90%
WFIVX:
-55.43%
QLEIX:
0.00%
WFIVX:
-3.08%
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции WFIVX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.72% соответственно.
QLEIX
6.30%
4.48%
18.14%
30.30%
16.91%
9.32%
WFIVX
2.78%
2.06%
11.34%
18.84%
8.35%
7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLEIX и WFIVX
QLEIX
WFIVX
Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности WFIVX в 0.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.70% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 7.12% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.78% | 0.80% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и WFIVX
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.15%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.