PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с WFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с WFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и WFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и WFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		-4.03%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у WFIVX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям WFIVX по среднегодовой доходности: 11.57% против 12.58% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

WFIVX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.27%
1 год
16.91%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Wilshire 5000 Index Portfolio

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX
Часто сравнивают с WFIVX:
WFIVX с VOOWFIVX с VTSAXWFIVX с VTWFIVX с ^IXICWFIVX с ^GSPCWFIVX с ^NDXWFIVX с SWK

Сравнение комиссий QLEIX и WFIVX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WFIVX в 0.54%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio

Доходность на риск

QLEIX vs. WFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c WFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXWFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.94

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.45

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.45

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

6.93

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. WFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа WFIVX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и WFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXWFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.94

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.59

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.37

+0.74

Корреляция

Корреляция между QLEIX и WFIVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и WFIVX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности WFIVX в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		9.34%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и WFIVX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки WFIVX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и WFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXWFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-55.43%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-12.39%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-24.93%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-34.62%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-6.21%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.71%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.59%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и WFIVX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXWFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.46%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

9.73%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

18.54%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

17.14%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

18.17%

-7.62%