Сравнение QLEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или SPY.
Основные характеристики
| QLEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 41.89% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 22.34% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.19% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 27.16% | 11.63% |
| Макс. просадка | -39.20% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.38% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и SPY
С начала года, QLEIX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и SPY
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и SPY
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 17.77% | 20.87% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и SPY
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.