Сравнение QLEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и SPY
Основные характеристики
QLEIX:
3.95
SPY:
1.82
QLEIX:
5.46
SPY:
2.45
QLEIX:
1.79
SPY:
1.33
QLEIX:
5.25
SPY:
2.76
QLEIX:
25.55
SPY:
11.44
QLEIX:
1.17%
SPY:
2.03%
QLEIX:
7.56%
SPY:
12.74%
QLEIX:
-42.90%
SPY:
-55.19%
QLEIX:
0.00%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 6.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.24% соответственно.
QLEIX
6.30%
4.48%
18.14%
30.30%
16.91%
9.32%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и SPY
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QLEIX и SPY
QLEIX
SPY
Сравнение QLEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и SPY
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.70% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 7.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и SPY
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.