Сравнение QLEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.14% соответственно.
QLEIX
28.13%
5.10%
7.03%
27.55%
15.35%
8.97%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| QLEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 22.95 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 12.14% |
| Макс. просадка | -42.90% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и SPY
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и SPY
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.23% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и SPY
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и SPY
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.