PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLEIX с BIVRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с BIVRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund (BIVRX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. BIVRX управляется Invenomic. Фонд был запущен 18 июн. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или BIVRX.

Корреляция

Корреляция между QLEIX и BIVRX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и BIVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLEIX:

2.62

BIVRX:

-0.27

Коэф-т Сортино

QLEIX:

3.27

BIVRX:

-0.40

Коэф-т Омега

QLEIX:

1.52

BIVRX:

0.96

Коэф-т Кальмара

QLEIX:

3.55

BIVRX:

-0.14

Коэф-т Мартина

QLEIX:

15.97

BIVRX:

-0.91

Индекс Язвы

QLEIX:

1.57%

BIVRX:

5.32%

Дневная вол-ть

QLEIX:

9.67%

BIVRX:

14.68%

Макс. просадка

QLEIX:

-42.90%

BIVRX:

-34.31%

Текущая просадка

QLEIX:

0.00%

BIVRX:

-32.01%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у BIVRX с доходностью -2.59%.

QLEIX

С начала года

14.42%

1 месяц

7.82%

6 месяцев

16.65%

1 год

25.13%

3 года

21.17%

5 лет

23.91%

10 лет

9.72%

BIVRX

С начала года

-2.59%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

1.30%

1 год

-3.98%

3 года

-11.22%

5 лет

11.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Invenomic Fund

Сравнение комиссий QLEIX и BIVRX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BIVRX в 2.48%.

BIVRX
Invenomic Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLEIX и BIVRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIVRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIVRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIVRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLEIX c BIVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invenomic Fund (BIVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BIVRX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и BIVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и BIVRX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности BIVRX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		6.22%7.12%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%
BIVRX
Invenomic Fund		3.64%3.55%2.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и BIVRX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки BIVRX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и BIVRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и BIVRX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.37%, в то время как у Invenomic Fund (BIVRX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...