Сравнение QLEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или VOO.
Основные характеристики
| QLEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 40.18% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 22.76% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.57% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 27.17% | 11.67% |
| Макс. просадка | -39.20% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.38% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и VOO
С начала года, QLEIX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.18% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и VOO
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и VOO
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 17.77% | 20.87% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и VOO
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и VOO
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.