Сравнение QLEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 28.13%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.97% против 13.22% соответственно.
QLEIX
28.13%
5.10%
7.03%
27.55%
15.35%
8.97%
VOO
26.58%
3.05%
13.23%
32.77%
15.74%
13.22%
Основные характеристики
| QLEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.75 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.27 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 22.95 | 17.58 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 12.19% |
| Макс. просадка | -42.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и VOO
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и VOO
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.23%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.23% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и VOO
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и VOO
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.