PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.54% против 14.05% соответственно.

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QLEIX и VOO

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QLEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.98

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.50

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.53

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.29

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.98

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.70

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.83

+0.28

Корреляция

Корреляция между QLEIX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и VOO

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и VOO

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-33.99%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-11.98%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-24.52%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.99%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-6.29%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.72%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.52%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и VOO

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.29%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

9.44%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

18.10%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

16.82%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.99%

-7.44%