Сравнение QLEIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, QLEIX показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.01% против 18.10% соответственно.
QLEIX
27.75%
3.82%
7.46%
26.70%
15.35%
9.01%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| QLEIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 5.13 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.71 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 22.29 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 7.34% | 17.41% |
| Макс. просадка | -42.90% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и QQQ
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между QLEIX и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и QQQ
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.28% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и QQQ
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -42.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и QQQ
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.21%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.