Сравнение QLEIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ (QQQ).
QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLEIX или QQQ.
Основные характеристики
| QLEIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.43% | 4.38% |
| Дох-ть за 1 год | 40.18% | 35.44% |
| Дох-ть за 3 года | 22.76% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.57% | 18.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 18.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 27.17% | 16.27% |
| Макс. просадка | -39.20% | -82.98% |
| Current Drawdown | -3.38% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между QLEIX и QQQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLEIX и QQQ
С начала года, QLEIX показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.18% против 18.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLEIX и QQQ
QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLEIX и QQQ
Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 17.77% | 20.87% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 0.89% | 8.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QLEIX и QQQ
Максимальная просадка QLEIX за все время составила -39.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLEIX и QQQ
Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 2.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.