PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.57% против 18.99% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с BIVRXQLEIX с PRPFX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QLEIX и QQQ

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QLEIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.07

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.66

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.00

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

7.32

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.07

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.59

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.38

+0.74

Корреляция

Корреляция между QLEIX и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и QQQ

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и QQQ

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-82.97%

+44.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-12.62%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-35.12%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-35.12%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.86%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-32.99%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.44%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и QQQ

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

6.61%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

12.82%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

22.70%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

22.38%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

22.25%

-11.70%