PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с AVEFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		0.86%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.67% против 3.88% соответственно.

VWINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.83%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

AVEFX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.33%
3 года*
5.35%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VWINX и AVEFX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.40

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.37

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

4.85

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.97

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.10

-0.03

Корреляция

Корреляция между VWINX и AVEFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и AVEFX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности AVEFX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.11%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и AVEFX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-10.24%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.68%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-8.02%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-10.24%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.68%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.97%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.76%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и AVEFX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

1.16%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.18%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

3.44%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

4.14%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

4.01%

+2.88%