PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWILX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWILX с VGENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWILX (Vanguard International Growth Fund Admiral Shares) and VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWILX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWILX returned 9.79%/yr vs 9.47%/yr for VGENX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWILX charges 0.32%/yr vs 0.41%/yr for VGENX.

Доходность

Сравнение доходности VWILX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWILX показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 20.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWILX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции VGENX немного отстают с 9.47%.

VWILX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.96%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.18%
1 год
11.24%
3 года*
12.01%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
9.79%

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWILX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		4.82%20.08%9.18%14.80%-30.80%-12.81%59.77%31.50%-12.58%43.17%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%

Correlation

The correlation between VWILX and VGENX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VWILX and VGENX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWILX и VGENX

Секторы
VWILX
VGENX

Технологии

27.5%

-

Потребительский циклический сектор

17.5%

-

Промышленность

13.3%

-

Финансовые услуги

12.2%
0.0%

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
1.1%

Энергетика

1.9%
56.5%

Коммунальные услуги

0.5%
40.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

VWILX
27.5%
VGENX

-

Потребительский циклический сектор

VWILX
17.5%
VGENX

-

Промышленность

VWILX
13.3%
VGENX

-

Финансовые услуги

VWILX
12.2%
VGENX
0.0%

Здравоохранение

VWILX
10.6%
VGENX

-

Коммуникационные услуги

VWILX
6.2%
VGENX

-

Потребительский защитный сектор

VWILX
5.4%
VGENX

-

Сырьевые материалы

VWILX
2.6%
VGENX
1.1%

Энергетика

VWILX
1.9%
VGENX
56.5%

Коммунальные услуги

VWILX
0.5%
VGENX
40.8%

Недвижимость

VWILX

-

VGENX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с VTPSXVWILX с FIGFXVWILX с VZICX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Доходность на риск

VWILX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWILX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWILXVGENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.76

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.76

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.85

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

20.00

-17.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWILX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWILX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWILX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWILXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.76

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.18

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VWILX и VGENX

Максимальная просадка VWILX за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWILX и VGENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWILXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.49%

-65.37%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-5.71%

-8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-12.30%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.56%

-19.72%

-33.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.08%

-61.19%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.80%

-3.97%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-14.93%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.67%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VWILX и VGENX

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеют волатильность 4.92% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWILXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.94%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

10.18%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

12.11%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

18.71%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

23.19%

-1.49%

Сравнение комиссий VWILX и VGENX

VWILX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VGENX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWILX и VGENX

Дивидендная доходность VWILX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности VGENX в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		6.58%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VWILX and VGENX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGENX has higher volatility (4.94%) compared to VWILX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VWILX dropped -59.49% vs VGENX's -65.37%.

VGENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWILX и VGENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор